说明：用 Black-Scholes 模型计算欧式期权，美股个股期权是美式，但除了深度价内或派息前，结果相近。这是学习工具，不是交易建议，实际价格以券商报价为准。
1策略损益图
选一个策略，或者自己编辑每一条腿（Leg）。权利金按 Black-Scholes 用下面的股价、隐含波动率和天数自动计算。图中蓝线是到期时的损益，橙线是"评估日"（还没到期）的损益。
| 类型 | 买 / 卖 | 行权价 | 数量（张 / 百股） | 每股权利金 |
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损益按整个仓位计算（1 张 = 100 股）。没有计入佣金、提早被指派和股息。最大获利或亏损显示"无上限"，代表股价往某个方向走越远，损益会一直增加或减少。
2定价与希腊字母（Black-Scholes）
输入参数，计算欧式期权的理论价格和希腊字母。美股个股期权是美式，但除了深度价内或派息前，价格和欧式差不多。
| 价格 | Delta | Gamma | Theta（每天） | Vega（每 1% IV） | Rho（每 1%） | 到期价内概率 |
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3隐含波动率反推
输入期权的市场价格，反推市场定价的隐含波动率（IV），再和你自己对未来波动的判断比较。
4希腊字母曲线
看希腊字母怎么随股价和剩余天数变化。三条线分别是 60 天、30 天和 7 天到期，越接近到期，平价附近的 Gamma 和 Theta 变化越剧烈。
5预期波动范围
按隐含波动率，估算不同时间后股价大概会落在哪个范围（对数正态分布，没有考虑漂移）。卖期权的人常用它来选行权价。
| 时间 | 一个标准差（约 68%） | 两个标准差（约 95%） | 跌破 10% 的机会 | 涨超 10% 的机会 |
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